กลยุทธ์การซื้อขาย กับ atr

บล็อกโพสต์ล่าสุด ช่วงที่มีการซื้อขายทรูเฉลี่ย (ATR) TradeStation ผู้ให้บริการการสร้างแผนภูมิปัจจุบันของฉันมีเครื่องมือที่ดีที่เรียกว่าเรดาร์ซึ่งจะช่วยให้ผมที่จะมีช่วงทรูเฉลี่ย (ATR) คิดแสดงในตารางดังนั้นผมจึงไม่จำเป็นต้องมีกราฟรายวันเปิดเสมอกับผู้ที่ไก่เขี่ยสายทั่ว แผนภูมิ. ในขณะที่คุณอาจชื่นชมนี้ไม่ได้เป็นวิทยาศาสตร์ที่แน่นอนที่จะมีวันเมื่อเอทีอาร์ไม่ได้ทำและเมื่อวัน ATR เสร็จสมบูรณ์ถูกทุบและย้ายปกติสองเท่าของเอทีอาร์ แต่ก็มีหน้าที่ฉันดีสำหรับหลายปีที่จะเน้นที่คู่มี "ศักยภาพการค้า" และคู่ที่ฉันอาจจะออกเดินทางวัน ที่กล่าวถึงในบทความก่อนหน้านี้เป็นช่วงที่ทรูเฉลี่ยหรือ ATR สำหรับระยะสั้น ฉันก็มักจะอ้างถึงนี้เป็นช่วงเฉลี่ยวัน ช่วยให้ได้รับสิทธิไปยังจุดที่ผมไม่เห็นความจำเป็นที่จะเจาะใด ๆ ที่คุณมีวิธีการที่จะคำนวณตามที่มีหนังสือหลายเล่มเกี่ยวกับเรื่องของตัวชี้วัดที่สามารถบอกคุณนี้ สิ่งที่ฉันสนใจคือ; สกุลเงินที่ได้รับอะไรคู่ย้ายเฉลี่ยจากสูงไปต่ำ? ฉันมักจะมองไปที่ระยะเวลา 14 และ 100 ระยะเวลา ATR บนชาร์ตประจำวันเพื่อดูว่าโดยเฉลี่ยสูง / ต่ำช่วงที่ผ่านมา 14 วันและ 100 วันที่ผ่านมาให้ฉันในระยะสั้นและระยะยาวเฉลี่ย ทำไมเอทีอาร์ที่สำคัญกับผมหรือเปล่า ดีแรกสิ่งที่ฉันต้องการรู้คือไม่คู่สกุลเงินที่ฉันกำลังมองหาที่มี "ศักยภาพ" เพื่อย้าย? โดยดูที่เอทีอาร์ที่ผมสามารถมองเห็นสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับค่าเฉลี่ยในช่วงเวลาที่กำหนด นี่คือ "ความคาดหวัง" ของฉันสำหรับวันที่ จะกลับไปที่ "การค้าที่มีศักยภาพ" บทความที่คุณจะได้เห็นในรายละเอียดวิธีที่ผมใช้ตัวบ่งชี้นี้ ในฐานะที่เป็นตัวอย่างรวดเร็วที่นี่ถ้าฉันมี pip เอทีอาร์ 100 และช่วงข้ามคืน 30 จุดแล้วฉันมี 70 pip "ความคาดหวัง" สำหรับวันทำการซื้อขายระหว่างวัน ในภาพข้างต้นแสดงให้เห็นว่า EURJPY โดยเฉลี่ยจะทำให้ในประมาณ 200 pip สูงต่ำในช่วงระหว่างวันซื้อขาย (ในขณะที่เขียนนี้) ดังนั้นถึงแม้ว่ามันจะได้ทำ 100 pip ค้างคืนย้ายแล้วยังมี "ศักยภาพ" มันจะย้ายอีก 50% หรือ 100 จุดในช่วงการซื้อขายวันปัจจุบัน TradeStation ผู้ให้บริการการสร้างแผนภูมิปัจจุบันของฉันมีเครื่องมือที่ดีที่เรียกว่าเรดาร์ซึ่งจะช่วยให้ผมที่จะมีเหล่านี้คิดแสดงในตารางดังนั้นผมจึงจำเป็นที่จะต้องทำมีกราฟรายวันเปิดเสมอกับผู้ที่ไก่เขี่ยสายทั่วแผนภูมิ ในขณะที่คุณอาจชื่นชมนี้ไม่ได้เป็นวิทยาศาสตร์ที่แน่นอนที่จะมีวันเมื่อเอทีอาร์ไม่ได้ทำและเมื่อวัน ATR เสร็จสมบูรณ์ถูกทุบและย้ายปกติสองเท่าของเอทีอาร์ แต่ก็มีหน้าที่ฉันดีสำหรับหลายปีที่ไฮไลต์ที่มีศักยภาพคู่ค้าและคู่ฉันอาจจะออกเดินทางวัน ATR กลยุทธ์การทดสอบ 10 สิงหาคม 2007: 11:37 CST คุณรู้ว่าคุณสามารถพัฒนากลยุทธ์การซื้อขายง่ายๆที่ผลตอบแทนที่ชนะการซื้อขาย 80% ของเวลาที่ใช้รายการสุ่ม มันจริงสามารถทำได้ สำหรับบรรดาของคุณที่ยังคงอ่านคำถามที่สองที่เกิดขึ้นหรือไม่กลยุทธ์นี้มีผลกำไร†"คำตอบคือบางครั้ง ระบบนี้จะทำงานในกรอบเวลาและในตลาดทั้งหมดรวมทั้งฟิวเจอร์สและหุ้น คุณพร้อมที่จะเรียนรู้มันคืออะไร? ของทรูเฉลี่ยช่วงกลยุทธ์การทดสอบ ลืมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ลืม Stochastics ลืมเส้น Fibonacci ลืมยืนยันกรอบเวลาที่สูงขึ้นลืม TICK และ TRIN และลืมทุกอย่างที่เกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจ ทั้งหมดที่คุณต้องเป็นหนึ่งในตัวบ่งชี้: ช่วงทรูเฉลี่ย ATR มาตรการâเปิดและปิด€ "ซึ่งหมายถึงช่วงวันหรือความผันผวนâ€" เฉลี่ยเกินระยะเวลาที่กำหนดมักจะเป็นระยะเวลา 14 จำนวนผลทำให้เรามีช่วงราคาที่มีแนวโน้มว่าการรักษาความปลอดภัยหรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่คาดว่าจะย้ายในช่วงระยะเวลาหนึ่ง (วันสัปดาห์นาที ฯลฯ ) ผู้ค้าจำนวนมาก†"รวมตัวเองâ€" การคำนวณการใช้เอทีอาร์ที่จะวางหยุดหรือกำหนดขนาดตำแหน่ง แต่ที่ไม่ได้มุ่งเน้นของบทความนี้ ถ้าคุณสามารถฐานกลยุทธ์การซื้อขายแบบสุ่มรายการเพียงแค่ใช้การวัด ATR? ก็สามารถทำได้? จะช่วยให้หุ้น ATRR (ไม่ได้เป็นหุ้นที่แท้จริง) ที่ซื้อขายปัจจุบันอยู่ที่ $ 50 และแสดงให้เห็นถึงการอ่าน ATR ของ $ 1 ซึ่งหมายความว่าในวันที่กำหนดเราสามารถคาดหวังที่จะย้าย ATRR 1 $ หรือ $ 1 ลงในขณะที่ย้ายเฉลี่ย ที่ผมกล่าวว่าผู้ค้าบางส่วนใช้ค่า ATR เป็น€stopâ | ความหมายบางทีพวกเขาจะออกจากตำแหน่งหากมีการซื้อขายหุ้น 2 ครั้ง ATR กับพวกเขา (หมายถึงถ้าเราป้อนยาวที่ $ 50 เราจะใช้เวลาหยุดถ้าราคาถึง $ 48 ) ผู้ค้าส่วนใหญ่จะใช้ด้วยเหตุผลบางอย่างอื่น ๆ ที่จะกำหนดเป้​​าหมายกำไร†"มากน้อยของพวกเขาใช้ ATR คนเดียวที่จะกำหนดเป้​​าหมายกำไร ช่วยให้ทำแค่นั้นและสร้างกลยุทธ์ง่าย: สมมติชั่วคราวว่าเราจะไปยาวหุ้นได้รับและเราจะเลือกจุดเข้าสุ่ม (ไม่มีการวิเคราะห์ทางเทคนิค) และจะถือหุ้นจนกว่าจะย้ายในความโปรดปรานของเรา 2 ค่า ATR หรือทางออกที่ดีถ้าการเคลื่อนไหวราคากับเรา 2 ATRs ซึ่งหมายความว่าทางออกที่ดีกับกำไรที่ $ 52, และออกกับการสูญเสียที่ $ 48 ขอให้สังเกตความเสี่ยง / อัตราส่วนรางวัลเป็นว่า 1: 1 สุ่มเสี่ยงจะบอกว่า theres โอกาส 50/50 ที่เกิดขึ้นอย่างใดอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นและอื่น ๆ ในช่วงเวลาของการซื้อขาย 100 สุ่ม 100 หุ้นที่สุ่มเราสามารถคาดหวังที่จะทำลายแม้กระทั่งในกลยุทธ์ของเรา มีข้อแม้คือ: ถ้าเรากำลังประสบสภาพแวดล้อมที่แข็งแรงรั้นระบบจะเป็นบิตกำไรมากขึ้นกว่าโอกาสเฉลี่ยเพราะความดันคว่ำ (มีแนวโน้มที่จะตี 2 ATRs สูงกว่าราคามากกว่าที่ได้รับการหยุดออก 2 ATRs ต่ำกว่าราคา) . กลับเป็นจริงสำหรับสภาพแวดล้อมโดยรวมหยาบคายอย่างยิ่ง ดังนั้นสภาพตลาดโดยรวมจะเปลี่ยนความสมดุลที่น่าจะคุ้มทุนทั้งยอดเงินในบัญชีผลกำไรหรือเชิงลบในตอนท้ายของเหล่านี้ 100 ธุรกิจการค้า ตอนนี้ให้เล่นเกม สมมติเป้าหมายกำไรของเราจะกลายเป็น 1 ATR ข้างต้น ($ 51) และ 2 ATRs ด้านล่าง ($ 48) เนื่องจากราคามีแนวโน้มที่จะย้ายช่วงเดียวจริงในชีวิตประจำวันมากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่จะย้ายสองช่วงที่แท้จริงในการทำกำไรของระบบจะเพิ่มขึ้นในระดับสูงกว่า 50% โดยไม่คำนึงถึงสภาพตลาดทั่วไป ในคำอื่น ๆ ที่เราสามารถคาดหวังว่าระบบการผลิตในขณะนี้การซื้อขายที่ชนะ 65% ถึง 75% ของเวลา (อีกครั้งค่าจริงจะขึ้นอยู่กับโครงสร้างตลาดโดยรวม) มีเปอร์เซ็นต์ชนะ 70% ใกล้นี้จะทำให้ระบบการชนะโดยอัตโนมัติ? ไม่มีก็ไม่ได้เพราะขนาดของผู้แพ้ของเราเป็นจริงสองเท่าของขนาดของผู้โชคดีของเรา ความจริงเรื่องนี้จะนำผลกำไรโดยรวมของระบบกลับไปยังคุ้มทุนและอีกครั้งในที่สุดผลจะขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมหรือรั้นแข็งแรงงุ่มง่าม ทั้งสองวิธีระบบอาจจะไม่ได้เป็นหนึ่งที่คุณต้องการเพื่อการค้า ช่วยให้ก้าวขึ้นเล็กน้อยและเล่นเป็นเวลา 1 ATR สำหรับกำไร ($ 51) และ 4 ATRs สำหรับหยุดการขาดทุน ($ 46) ด้วยระบบนี้ผ่านการทดสอบกว่า 100 หุ้นที่เราอาจพบสูงขึ้นร้อยละชนะ 80% มันเป็นระบบที่กำไร? อีกครั้งไม่มี! ทำไมไม่? ขนาดเฉลี่ยของการสูญเสียการซื้อขายของเราเป็นจริงสี่เท่าของขนาดของผู้โชคดีของเราในขณะนี้ ช่วยให้การค้าระบบนี้ขึ้นอยู่กับผลที่คาดหวังของการซื้อขาย 10 ในความสัมพันธ์กับขนาดของผู้ชนะผู้แพ้หรือ (สมมติเราค้า 1,000 หุ้น): 80 การซื้อขายที่ชนะนำใน $ 1,000 ในแต่ละที่ $ 80,000 รวม 20 การสูญเสียการซื้อขายต้นทุนเรา $ 4,000 แต่ละ $ 80,000 รวม อีกครั้งที่ 8 การซื้อขายที่ชนะนำ $ 8000 ไปยังบัญชีในขณะที่การสูญเสียค่าใช้จ่าย 2 การซื้อขายบัญชีของเรา $ 8,000 นี่คือความหมายของการคุ้มทุน อีกครั้งแม้ว่าเราอีกครั้งที่เหมาะสม 8 ครั้งจากสิบนี้ไม่ได้เป็นระบบที่ทำกำไรได้ เกิดอะไรขึ้นถ้าค่า ATR ไปคร​​ึ่งหนึ่ง ATR (0.5xATR) สำหรับกำไรและ 8 ATRs สำหรับหยุด (บิตมากเกินไป) ช่วยบอกว่าระบบกลับมาชนะร้อยละ 90% ช่วยให้ใช้ตัวเลขเหล่านี้ออกจากการซื้อขาย 100: 90 การซื้อขายที่ชนะนำ 1 / 2xATR (1/2 ATR ในตัวอย่างนี้คือ $ 500 บาท) ซึ่งรวม $ 45,000 10 การสูญเสียการซื้อขายต้นทุนเรา 8 ATRs หรือ $ 80,000 ณ จุดนี้ 90% ระบบของเรามีค่าใช้จ่ายที่ถูกต้องเรา $ 45,000 ช่วยให้ทำงานแม้สถานการณ์นี้: 95 การซื้อขายชนะที่ 0.5 x ATR ($ 500) รวมเป็น $ 47,500 5 สูญเสียการซื้อขายที่ 8 x ATR (ต้นทุน $ 8,000 ในแต่ละ) เราคิดต้นทุนรวมของ $ 40,000 ระบบจะกลับมาบัญชีของเรา $ 7,500 กว่า 100 trades†| แต่เราจะเผาทั้งหมดนี้ในคณะกรรมาธิการและcommission†| ทำให้มันเป็นระบบที่ดีที่สุดที่คุ้มทุนและการสูญเสียที่เลวร้ายที่สุด เมื่อมีการพัฒนากลยุทธ์การซื้อขายที่ดีที่สุดคือการประดิษฐ์มาตรฐานฐานการเปรียบเทียบเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ของคุณ มาตรฐานดังกล่าวไม่ควรจะเป็นโดยพลการ แต่ขึ้นอยู่กับข้อมูลการตลาดที่เกิดขึ้นจริง ผมขอแนะนำให้คุณที่จะเล่นรอบกับฟังก์ชั่นช่วงเฉลี่ยทั้งทรูสำหรับการตั้งค่าการหยุดและการตั้งค่าสำหรับเป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คุณจะได้รับ†"โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับรายการสุ่มâ€" ควรทำหน้าที่เป็นมาตรฐานของคุณที่จะชนะ ปรับปรุงใหม่ถ้าระบบสุ่มสามารถผลิต 65% ชนะการซื้อขายด้วยการชนะที่เหมาะสม / อัตราการสูญเสียแล้วระบบของคุณจะต้องมีประสิทธิภาพสูงกว่าผลเหล่านี้หรือไม่คุ้มค่าของการใช้ระบบของคุณ ตรวจสอบกลับมาที่นี่ภายในไม่กี่วันถัดไปที่จะเรียนรู้วิธีการเพิ่มตัวกรองที่ง่ายในการกลยุทธ์การสุ่มรายการดังกล่าวข้างต้นเพื่อเปิดให้เป็นกลยุทธ์การทำกำไร ผมเชื่อเช่นนั้นใช่ I havent ทดสอบนี้ แต่ผมจะทำเพื่อที่อนุญาตให้เวลา กรองจะต้องทำให้ระบบมีกำไรมากขึ้น ในขณะที่ฉันกำลังทดสอบเพียงหยุดอย่างหนักและไม่ได้ใช้หยุดต่อท้าย ผมจะทำเช่นนั้นในอนาคต ผมขอขอบคุณที่คุณให้คณิตศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลังตรรกะ แน่นอน - ไม่กรองหรือกลยุทธ์การเพิ่มการออกแบบมาเพื่อเพิ่มอัลฟาเราสามารถคาดหวังผลบวกเป็นศูนย์ ในคำอื่น ๆ เนื่องจากจะมีโอกาสสุ่มมันเป็นเรื่องยากที่จะตั้งครรภ์ระบบที่ก่อให้เกิดผลกำไรใด ๆ ที่กำหนดเป้​​าหมายแบบสุ่มและรายการ ผมตั้งใจที่จะไล่ตามหัวข้อต่อไปนี้อย่างแน่นอนและหารือเกี่ยวกับตัวกรอง (เช่นตัวกรองแนวโน้มกรองโมเมนตัมและตัวกรองความผันผวน. เช่นเดียวกับที่มีศักยภาพสูงขึ้นเวลากรองกรอบ) เป็นวิธีการเพิ่มการสร้างอัลฟาและการสร้างความคาดหวังในเชิงบวก แต่น่าเสียดายที่ความผันผวนที่รุนแรงและการกระทำตลาดข้อเสียเรามีประสบการณ์ได้บังคับให้ฉันชัตเตอร์แผนการที่จะหารือเรื่องนี้ต่อไปในขณะนี้ แต่ผมจะได้ที่อยู่มันมากขึ้นในอนาคต ผมรู้สึกว่ามันทันเวลามากขึ้นที่จะมุ่งเน้นไปที่การดำเนินการตลาดล่าสุดกว่านี้ในขณะที่ในการโพสต์สาธารณะ ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณและผมแนะนำให้คุณติดต่อสื่อสารได้กับความคิดเพิ่มเติม